Главное – найти на самом деле надежный инструмент, как торговать индикатором горизонтального объема на Форекс который предоставит необходимую информацию. Установка также мало чем отличается от установки любого другого индикатора. В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
Увеличение объема означает, что на рынке большое количество участников активно продают и покупают валюту. Когда объем пускает шипы на определенном уровне цен, трейдеры знают, что этот ценовой уровень представлял большой интерес для трейдеров. А если есть большой интерес, это означает, что уровень является важным. Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию. Однако, как бы вы не старались, горизонтальные объемы не помогут вам определить направление, в котором будет распределяться рынок.
С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Горизонтальный объем отражает объем проведенных сделок, совершенных на конкретном уровне цены за выбранный период времени. В отличие от традиционных вертикальных объемов, горизонтальные объемы визуализируются на уровнях цен, создавая карту интереса рынка к определенным зонам. В числе стандартных индикаторов торгового терминала МТ4 (и всех остальных тоже) есть индикатор SMA — простое скользящее среднее.
Как и обычный объем торгов, горизонтальный является накопительным, но рассчитывается не относительно таймфрейма, а конкретных ценовых значений. Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов. В таких стадиях применяются стратегии на основе возврата к среднему. Этот класс стратегий сложнее — как для их выявления, так и для торговли.
ATAS предлагает несколько инструментов для работы с горизонтальными объемами, которые находятся в меню рисования. Индикатор горизонтальных объемов вызывают комбинацией Ctrl + I (либо кликнув на иконку, отмеченную красной стрелкой). Горизонтальные объемы (также применяют термин «профиль рынка») показаны на графике ниже голубым полупрозрачным цветом. Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале ХХ века.
Множество единичных средних шипов объема ежедневно происходит во время выхода фундаментальных экономических объявлений. Новости могут вызвать всплеск объема в течение одного дня, а затем объем снова исчезает. Восстановление, однако, происходит на протяжении не одного, а нескольких дней. Если шип был выше, то средний объем остается на рынке в течение от нескольких до многих дней; огромный же шип объема – кульминационный объем – является точкой перелома тенденции.
Причем, открываться на пробой придется вручную, по текущей цене. Если момент выхода цены из канала не сопровождается большим объемом торговых операций (то есть высокими данными гистограммы), значит, данный пробой ложный и стоит оставаться вне рынка. Вскоре или после незначительной консолидации цена вернется в канал. Если же формируется высокий объем, что подтверждает истинность намерений цены, трейдер может войти в сопутствующую сделку.
Электронная биржевая торговля и мощные программные средства для анализа рынка кардинально изменили отображение профиля рынка. Благодаря революционному росту вычислительных мощностей компьютеры в реальном времени просчитывают горизонтальные объемы с точностью до одной сделки. Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки. Использование горизонтальных объемов помогает понять, что ждать от цены внутри определенного периода. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа.
На основании этих значений происходит суммирование объемов с разнесением результирующих значений по ценовым уровням. Торговля по тренду — один из самых распространенных методов трейдинга. Ведь иногда направление движения цены бывает очевидным, а иногда трейдер приходит в замешательство, так как рыночная картина не ясна на первый взгляд. Есть несколько проверенных способов определения тренда, о которых речь и пойдет далее. Индикатор объема предоставляет информацию о суммарном объеме по каждому бару.
Цена будет либо продолжать снижаться, но более медленными темпами, либо начнет расти. Умение быстро анализировать рынок, определять настроение игроков и строить прогнозы на полученных данных крайне важны для трейдера. Опытные игроки внимательно исследуют график, просматривают историю, прежде чем совершить сделку. Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают модели или определенные сочетания баров. В нашем блоге есть целый цикл статей, посвященных основным моделям VSA.
Последние как раз делают высокий оборот на рынке, и если они торгуют, это означает, что интерес к цене в определенный момент и/или к тенденции в целом является высоким. С помощью индикатора объема могут подтверждаться или отсеиваться все различные виды пробоев и шипов. Индикаторов горизонтального объема существует довольно много – и трейдер сам вправе выбирать, с каким именно ему работать. Получить информацию о горизонтальном объеме, используя стандартные инструменты торгового терминала, к сожалению, невозможно.
На часовом периоде фьючерса иены видны выделяющиеся кластеры. Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Индикатор #TS_DOM – это индикатор, который отображает биржевой стакана (DOM – Depth Of Market) и биржевую ленту. Индикатор не аккумулирует данные и показывает их как есть (AS IS) – в том виде, в котором они приходят с биржи. Сверху и снизу в цифровом значении отображаются общие суммы заявок на продажу и покупку. Индикатор #Imbalance предназначен для того, чтобы отобразить явные перекосы (дисбаланс) в процессе торговли.
Как показывает график, нижняя стрелка указала с точностью до нескольких тиков минимум четвертого дня. А по мере того как рынок становился более активным на открытии бирж в Европе, трейдер мог изменить тактику. Формирование пика (2) произошло достаточно далеко над VAH – признак активности покупателей. Поэтому трейдер мог решить открыть лонг на отскок от POC (3) с первой целью около VAH и второй целью – в районе максимума азиатской сессии около 5105. График ниже показывает спокойное утро понедельника на рынке фьючерсов ES (E-mini S&P-500).
В трендовой фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема. Высокие объемы на определенной цене могут указывать на наличие стратегических покупателей или продавцов, поддерживающих цену. Низкие объемы, напротив, могут свидетельствовать о неопределенности или отсутствии интереса к данному уровню.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора — maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов. Совет трейдерам, как использовать краткосрочные и долгосрочные тренды для легкого и быстрого заработка. Если вы предпочитаете торговлю интрадей, то вам подойдет метод четырех экранов, который основан на выявлении тренда на 4-х таймфреймах.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
